Question

1. Если два американских опциона CALL различаются только датами исполнения, то опцион с более близкой датой исполнения должен стоить:
а) не больше опциона с более далекой датой исполнения;
б) не меньше опциона с более далекой датой исполнения;
в) всегда столько же, сколько и опцион с более далекой датой исполнения.
2. Обязательными условиями для заключения процентного свопа между двумя компаниями являются:
а) наличие совокупного выигрыша в процентных ставках;
б) противоположные ожидания относительно будущей плавающей ставки;
в) наличие банка-посредника.
3) Участник рынка имеет короткую позицию по июньскому фьючерсу на 50 акций компании А и намерен совершить офсетную сделку. Для этого ему требуется:
а) открыть короткую позицию по сентябрьскому фьючерсу на 50 акций компании А;
б) открыть короткую позицию по июньскому фьючерсу на 25 акций компании А;
в) открыть длинную позицию по июньскому фьючерсу на 100 акций компании А;
г) открыть длинную позицию по июньскому фьючерсу на 50 акций компании А;
д) открыть длинную позицию по сентябрьскому фьючерсу на 25 акций компании А.
4) Сделка, в результате которой участник рынка получает право, но не обязательство продать базисный актив в будущем по фиксированной цене, - это:
а) покупка опциона CALL;
б) покупка опциона PUT;
в) продажа опциона CALL;
г) продажа опциона PUT;
д) покупка фьючерсного контракта;
е) продажа фьючерсного контракта.
5) Опцион, относящийся к категории OTM:
а) имеет положительную внутреннюю стоимость;
б) имеет отрицательную внутреннюю стоимость;
в) имеет внутреннюю стоимость, равную нулю.
6) Спецификация биржевого срочного контракта включает:
а) цену открытия контракта;
б) цену закрытия контракта;
в) характеристику базисного актива;
г) порядок определения цены базисного актива;
д) указание на то, является ли контракт расчетным или поставочным.
7.Под риском ликвидности понимают вероятность потерь вследствие:
а) неисполнения обязательств (дефолта) эмитентом или контрагентом;
б) несоответствия срочной структуры денежных поступлений и выплат участника торгов;
в) изменения ставок альтернативной доходности на рынке;
г) технических сбоев и операционных ошибок.

Answer 1

1)а
2)в
3)а
4)а
5)б
6)в
7)а